Madrasah Diniyyah merupakan salah satu program unggulan SMA Islam Sabilurrosyad. Program ini merupakan program wajib yang harus diikuti oleh siswa siswi yang bersekolah di SMA Islam Sabilurrosyad. Program ini merupakan bagian dari aktualisasi visi misi SMA Islam Sabilurrosyad yang ingin mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam intelektual dan keterampilan semata, tapi juga unggul dalam spiritual. Dan dalam hal ini, upaya untuk mewujudkannya, adalah dengan dilaksanakannya program madrasah diniyyah tersebut.
Dewasa ini, Ilmu pengetahuan yang tidak dikuatkan dengan ilmu agama, seringkali kehilangan arah. Banyak orang pintar ilmu pengetahuan namun ilmu agamanya kurang, malah menyalahgunakan ilmunya untuk kedzaliman dan kejahatan. hal ini pula yang menjadi latar belakang perlunya siswa siswi SMA Islam Sabilurrosyad dididik dan dibekali ilmu agama.
Adapun ilmu-ilmu agama yang diajarkan di madrasah diniyyah PONPES SMP-SMA Sabilurrosyad, di antaranya adalah Ilmu tauhid, Fiqh, Ushul Fiqh, Nahwu Shorof, Ulumul Hadits, Ulumul Quran, dll. Semua ilmu ini diajarkan berdasar tingkatan kelasnya. Pada program madrasah diniyyah, tingkatan kelas disesuaikan dengan kemampuan masing masing anak. Sehingga, meskipun di sekolah satu angkatan, satu kelas, maka di kelas diniyyah bisa jadi berbeda.
Secara struktur madarasah diniyyah ini memang di bawah naungan Pesantren Sabilurrosyad, namun secara umum, masih di bawah naungan payung besar yayasan Islam Sabilurrosyad. Dan bagian dari SMA Islam Sabilurrosyad juga tentunya. Madrasah diniyyah PONPES SMP-SMA Sabilurrosyad dan SMA Islam Sabilurrosyad ibarat dua sisi mata uang. Satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan.